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银行间债市运行情况周报(1.9

发布时间:2019-10-09 18:05:54 编辑:笔名

(2006年第2期)

本周银行间债券市场的5个交易日中共发生债券结算2801笔,较上周增加1097笔,现券、回购等各项业务交易结算总量为5058.2452亿元,较上周3180.6818亿元增加1877.5634亿元,增幅59%。由于本周交易日较上周多出2天,所以从结构看,本周现券、回购交易量与上周相比均呈现放大态势,回购利率继续回落,个别短期品种利率跌幅较大,市场资金趋于宽松局面。

一、利率走势

本期各品种回购平均利率为,1天回购品种平均利率为1.374%,较上周跌1.4个基点;2天回购品种平均利率为1.440%,较上周跌6.1个基点;3天回购品种平均利率为1.378%,与上周持平;7天回购品种平均利率为1.469%,较上周跌2.1个基点;14天回购品种平均利率为1.562%,较上周涨0.5个基点;21天回购品种平均利率为1.598%,较上周涨0.5个基点;1个月回购品种平均利率为1.752%,较上周跌1.9个基点;2个月回购品种平均利率为1.768%,较上周跌1.7个基点;3个月回购品种平均利率为1.905%;1年期回购品种平均利率为2.582%。

各品种近两周平均利率对照表

品种

上周(%)

  本周(%)

R01D

1.388

1.374

R02D

1.501

1.440

R03D

1.378

1.378

R07D

1.490

1.469

R14D

1.557

1.562

R21D

1.593

1.598

R01M

1.771

1.752

R02M

1.785

1.768

R03M

NA

1.905

R04M

NA

NA

R06M

NA

NA

R09M

NA

NA

R01Y

NA

2.582

二、结算行情

本周现券交割笔数1817笔,较上周增加626笔,增幅53%,交割额1815.7954亿元,比上周1360.1364亿元增加455.659亿元,增幅34%,平均单笔交割量0.9993亿元,比上周的1.142亿元减少0.1427亿元,减幅12%。本周共有233只债券参与了现券交易,其交割量分布情况分别为:央票792.7744亿元/49只,国债146.8175亿元/33只,政策性金融债479.2105亿元/70只,商业银行次级债88.5亿元/9只,企业债78.663亿元/10只,企业短期融资券227.63亿元/59只,中信债2.1亿元/2只,国际机构债0.1亿元/1只。

质押式回购首期交割932笔,较上周增加435笔,增幅88%,交易结算量为3124.3498亿元,比上周1804.8454亿元增加1319.5044亿元,增幅为73%;平均单笔交易量为3.3523亿元,比上周的3.6315亿元减少0.2792亿元,减幅8%。

买断式回购本周交割36笔,比上周增加20笔,增幅125%,交割量53.2亿元,比上周增加37.5亿元,增幅239%。

远期交易本周结算16笔,交割额64.9亿元。

三、债券发行

1月10日人民银行公开市场以价格招标方式贴现发行了2006年第二期1年期中央银行票据,发行量为950亿元,比上期同品种增加550亿元,发行价格为98.13/百元面值,参考收益率为1.9056%。同时还以利率招标方式开展了交易量为150亿元的14天正回购操作,中标利率确定为1.60%。

1月12日人民银行公开市场未进行票据发行,但以利率招标方式开展了交易量为1000亿元的7天正回购操作,中标利率确定为1.46%。

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